PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с ARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADAIX с ARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADAIX (AQR Diversified Arbitrage Fund Class I) and ARB (AltShares Merger Arbitrage ETF) are both funds - ADAIX is a Multistrategy fund actively managed by AQR Funds, while ARB is a Hedge Fund fund tracking the Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. ADAIX is actively managed, while ARB is passively managed. Over the past 5 years, ADAIX returned 2.99%/yr vs 3.87%/yr for ARB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ADAIX charges 1.38%/yr vs 0.87%/yr for ARB.

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и ARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у ARB с доходностью 1.70%.

ADAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
6.74%
3 года*
6.25%
5 лет*
2.99%
10 лет*
6.85%

ARB

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.28%
1 год
4.90%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADAIX и ARB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.96%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%29.56%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		1.70%6.05%4.07%3.85%2.67%3.16%3.78%

Correlation

The correlation between ADAIX and ARB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between ADAIX and ARB has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

AltShares Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с AQMIXADAIX с QSPIXADAIX с QRPIXADAIX с PIMIXADAIX с QLEIX
Часто сравнивают с ARB:
ARB с MNAARB с SPYARB с HFNDARB с EVNTARB с MRGRARB с ARCCARB с QIS

Доходность на риск

ADAIX vs. ARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ARB
Ранг доходности на риск ARB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c ARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.84
1.70

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.18
2.77

+5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

1.35

+0.91

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.61

7.17

+7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.38

20.90

+23.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. ARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа ARB равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и ARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84

1.70

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.88

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.95

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и ARB

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и ARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADAIXARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-5.60%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-0.69%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.78%

-2.13%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-5.60%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.49%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-0.94%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.24%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и ARB

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.37%, в то время как у AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADAIXARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.28%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.38%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

2.89%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.62%

4.40%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

4.40%

-0.08%

Сравнение комиссий ADAIX и ARB

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и ARB

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности ARB в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.06%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
ARB
AltShares Merger Arbitrage ETF		0.43%0.43%1.12%0.00%4.18%0.00%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADAIX and ARB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARB has higher volatility (1.28%) compared to ADAIX (0.37%). In terms of maximum drawdown, ADAIX dropped -14.75% vs ARB's -5.60%.

ADAIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADAIX и ARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор