Сравнение ADAIX с ARB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. ARB - это пассивный фонд от Water Island Capital Partners LP, который отслеживает доходность Water Island Merger Arbitrage USD Hedged Index. Фонд был запущен 7 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и ARB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и ARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 29.56% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 6.05% | 4.07% | 3.85% | 2.67% | 3.16% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у ARB с доходностью 0.86%.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
ARB
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и ARB
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARB в 0.87%.
Доходность на риск
ADAIX vs. ARB — Ранг доходности на риск
ADAIX
ARB
Сравнение ADAIX c ARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | ARB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 1.54 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 2.23 | +4.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.30 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 3.50 | +6.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 17.20 | +20.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 1.54 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.94 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и ARB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и ARB
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности ARB в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 0.43% | 0.43% | 1.12% | 0.00% | 4.18% | 0.00% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и ARB
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки ARB в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и ARB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -5.60% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -1.20% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -5.60% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.96% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.26% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и ARB
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AltShares Merger Arbitrage ETF (ARB) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | ARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 0.96% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.01% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 2.79% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 4.37% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 4.41% | -0.08% |