PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 4.66% соответственно.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIXADAIX с ARB
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий ADAIX и PIMIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

ADAIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

1.56

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

2.25

+4.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.29

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

1.87

+7.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

7.56

+29.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

1.56

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

1.11

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между ADAIX и PIMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и PIMIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и PIMIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-13.39%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-3.69%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-13.34%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-13.39%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.24%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.69%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.92%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и PIMIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.88%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.64%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

4.28%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

4.75%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.20%

+0.13%