Сравнение ADAIX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.94% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADAIX имеют среднегодовую доходность 6.75%, а акции QSPIX немного впереди с 7.05%.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
QSPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и QSPIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
ADAIX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QSPIX
Сравнение ADAIX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 1.42 | +2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 1.94 | +4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.26 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 1.76 | +8.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 5.29 | +32.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 1.42 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.55 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.61 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и QSPIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QSPIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QSPIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -41.37% | +26.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -8.11% | +7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -17.13% | +9.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -41.37% | +26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.21% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -9.54% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.70% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QSPIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 2.61% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 6.62% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 10.12% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 15.98% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 12.76% | -8.43% |