- ISIN
- US00203H6027
- CUSIP
- 00203H602
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 15 янв. 2009 г.
- Категория
- Multistrategy
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции ADAIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,159.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) показал доход в 2.96% с начала года и 6.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADAIX составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 6.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ADAIX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.78% | -0.08% | 0.23% | 1.31% | 0.69% | 0.00% | 2.96% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 1.31% | 0.57% | 0.81% | 0.72% | 0.48% | 0.71% | 0.47% | 0.31% | 1.09% | 0.38% | 0.33% | 8.03% |
| 2024 | -0.34% | 0.25% | 1.18% | -0.75% | 0.34% | 0.50% | 1.41% | 0.98% | 0.24% | -0.73% | -0.49% | 0.57% | 3.19% |
| 2023 | 1.03% | 0.08% | -0.17% | -0.17% | -1.02% | 1.46% | 0.93% | 0.50% | 0.25% | -1.25% | 1.43% | 1.39% | 4.51% |
| 2022 | -1.40% | 0.08% | 0.59% | -0.83% | -1.68% | -1.11% | 1.38% | 1.19% | -2.10% | 0.52% | -0.26% | 0.35% | -3.30% |
| 2021 | 5.41% | 3.64% | -3.43% | 0.91% | -0.33% | 0.74% | -0.90% | 0.16% | 0.58% | 0.82% | -0.49% | -0.75% | 6.27% |
Метрики бенчмарка
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.06, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2009.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.26%) than losses (2.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 14.26%
- Участие в снижении
- 2.70%
Комиссия
Комиссия ADAIX составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADAIX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.26 | 1.41 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 2.93 | +11.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.38 | 13.52 | +30.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Diversified Arbitrage Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.15 | $0.33 | $0.01 | $0.08 | $0.18 | $0.20 | $0.57 | $0.65 | $0.66 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.06% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I показал максимальную просадку в 14.75%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка AQR Diversified Arbitrage Fund Class I составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -14.75%март 2020 г. | 23d | 3mo 13d | 4mo 6dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.01%февр. 2016 г. | 1y 11mo | 1y 4mo | 3y 3moмарт 2014 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -11.27%июнь 2022 г. | 1y 3mo | 2y 8mo | 4y 7dфевр. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -2.46%дек. 2009 г. | 2mo 18d | 4mo 9d | 6mo 27dокт. 2009 г. - апр. 2010 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.34%дек. 2018 г. | 2mo 6d | 1mo 19d | 3mo 25dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ADAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -56.78% | +42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -9.10% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | -18.90% | +17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -25.43% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -33.92% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -10.72% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 1.97% | -1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ADAIX
Добавьте AQR Diversified Arbitrage Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADAIX