Сравнение ADAIX с AQMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и AQMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 9.72% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | 1.92% | -8.88% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 4.43% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
AQMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и AQMIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.
Доходность на риск
ADAIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
AQMIX
Сравнение ADAIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.18 | 2.16 | +2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.85 | 2.71 | +4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.40 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | 3.92 | +6.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.90 | 11.52 | +27.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | 2.16 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.57 | 0.43 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и AQMIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и AQMIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AQMIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.06% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и AQMIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и AQMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -26.52% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -5.45% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -13.57% | +6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -23.34% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.94% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.10% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.85% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и AQMIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.58% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 6.71% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 9.62% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 11.55% | -8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 10.36% | -6.03% |