Сравнение ADAIX с QMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и QMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.78% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.36% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 6.35% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- 6.75%
QMNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и QMNIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.
Доходность на риск
ADAIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QMNIX
Сравнение ADAIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | QMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.19 | 1.86 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.86 | 2.52 | +4.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.36 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.83 | 2.13 | +7.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.48 | 5.42 | +32.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19 | 1.86 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.97 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.56 | 0.78 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и QMNIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QMNIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QMNIX в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QMNIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -38.80% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -5.43% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -14.05% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -38.80% | +24.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.67% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.39% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.14% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QMNIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.35% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 4.16% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 6.32% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 9.50% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 8.22% | -3.89% |