PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADAIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADAIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ADAIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADAIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.78%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.93%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, ADAIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции ADAIX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 11.54% соответственно.

ADAIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.78%
6 месяцев
2.60%
1 год
6.24%
3 года*
5.17%
5 лет*
2.72%
10 лет*
6.75%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с ARB
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий ADAIX и QLEIX

ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

ADAIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADAIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADAIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.19

2.30

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.86

2.98

+3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.47

+0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.83

2.88

+6.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.48

11.49

+25.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADAIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADAIX на текущий момент составляет 4.19, что выше коэффициента Шарпа QLEIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADAIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADAIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19

2.30

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

2.21

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

1.10

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

1.11

+0.08

Корреляция

Корреляция между ADAIX и QLEIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADAIX и QLEIX

Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ADAIX и QLEIX

Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADAIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.75%

-38.11%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-6.49%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.40%

-17.07%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.75%

-38.11%

+23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.85%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-7.80%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.63%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ADAIX и QLEIX

Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.38%, в то время как у AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADAIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.87%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

4.89%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

8.63%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

10.23%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

10.55%

-6.22%