Сравнение ADAIX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ADAIX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADAIX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 0.94% | 8.03% | 3.19% | 4.51% | -3.30% | 6.27% | 25.24% | 8.53% | 2.19% | 5.93% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.60% | 4.90% | 7.80% | -3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, ADAIX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у QGMIX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции ADAIX превзошли акции QGMIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 3.62% соответственно.
ADAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.77%
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADAIX и QGMIX
ADAIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
ADAIX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
ADAIX
QGMIX
Сравнение ADAIX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADAIX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.18 | -0.13 | +4.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.85 | -0.12 | +6.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 0.98 | +1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.22 | -0.18 | +10.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.90 | -0.44 | +39.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADAIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18 | -0.13 | +4.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.57 | 0.43 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.41 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между ADAIX и QGMIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADAIX и QGMIX
Дивидендная доходность ADAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAIX AQR Diversified Arbitrage Fund Class I | 2.10% | 2.12% | 1.23% | 2.74% | 0.10% | 0.65% | 1.60% | 2.11% | 6.53% | 7.17% | 7.18% | 4.93% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок ADAIX и QGMIX
Максимальная просадка ADAIX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADAIX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADAIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -13.48% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -8.68% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.40% | -13.48% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | -13.48% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -3.09% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -3.95% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.47% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADAIX и QGMIX
Текущая волатильность для AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) составляет 0.40%, в то время как у AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что ADAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADAIX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.20% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.32% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 7.83% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 9.98% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 8.37% | -4.04% |