PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.03%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-11.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between QRMI and JEPQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.74

The correlation between QRMI and JEPQ shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRMI и JEPQ

Секторы
QRMI
JEPQ

Технологии

53.8%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

QRMI
53.8%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

QRMI
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
JEPQ
1.0%

Энергетика

QRMI
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

QRMI
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QRMI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.45

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.25

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.26

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

15.99

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.45

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.00

-0.78

Просадки

Сравнение просадок QRMI и JEPQ

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-20.07%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.82%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-20.07%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.21%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.42%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.79%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и JEPQ

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.28%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.06%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

11.72%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

16.60%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

16.60%

-8.27%

Сравнение комиссий QRMI и JEPQ

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и JEPQ

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and JEPQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 7.03% for QRMI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 10.08% for JEPQ.

They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор