PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с YQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с YQQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 28.38% vs -11.10% for YQQQ. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и YQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -6.68%.

QQQY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.73%
С начала года
15.16%
6 месяцев
13.85%
1 год
28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YQQQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-11.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и YQQQ

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.16%14.96%1.27%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		-6.68%-9.97%-5.17%

Correlation

The correlation between QQQY and YQQQ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

-0.86

The correlation between QQQY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с YQQQ:
YQQQ с QQQYQQQ с SQQQYQQQ с QQQDYQQQ с QDTEYQQQ с SPYYQQQ с TQQYYQQQ с PSQ

Доходность на риск

QQQY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
YQQQ
Ранг доходности на риск YQQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YQQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YQQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YQQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YQQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YQQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.82

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-1.07

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.88

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.51

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

-1.29

+11.60

QQQY vs. YQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа YQQQ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и YQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и YQQQ

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-29.10%

+10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-21.80%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-26.38%

+22.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-14.62%

+11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

8.81%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и YQQQ

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.98%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.17%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

13.59%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.56%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

16.56%

-1.18%

Сравнение комиссий QQQY и YQQQ

И QQQY, и YQQQ имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и YQQQ

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%, что больше доходности YQQQ в 30.57%

ПозицияTTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		36.24%45.34%83.34%20.64%
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF		30.57%31.71%7.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and YQQQ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (8.38%) compared to YQQQ (5.98%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs YQQQ's -29.10%.

On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs -11.10% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs -11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQY and YQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.

QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 30.57% for YQQQ.

QQQY is categorized as Nasdaq-100, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и YQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор