Сравнение QQQY с YQQQ
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 24.09% vs -7.48% for YQQQ. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 1.27% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between QQQY and YQQQ is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between QQQY and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
QQQY
YQQQ
Сравнение QQQY c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.92 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.34 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.79 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и YQQQ
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -29.10% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -21.80% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -24.89% | +20.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -14.96% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 9.51% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и YQQQ
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.41% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 11.70% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 13.94% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.55% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 16.55% | -0.97% |
Сравнение комиссий QQQY и YQQQ
И QQQY, и YQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и YQQQ
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%, что больше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and YQQQ have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -7.48% for YQQQ. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY and YQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 29.72% for YQQQ.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор