Сравнение QQQY с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
QQQY и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQY и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQY и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | -2.41% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -0.77% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью -0.77%.
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и XMAG
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
QQQY vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QQQY
XMAG
Сравнение QQQY c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.20 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между QQQY и XMAG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и XMAG
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и XMAG
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -16.17% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.57% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -4.14% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -2.31% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.34% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и XMAG
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQY | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.52% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 8.70% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 16.33% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.44% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 15.44% | -0.77% |