PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с WDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

QQQY и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и WDTE

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%8.75%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.82%13.60%9.85%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у WDTE с доходностью -2.82%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDTE

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.52%
1 год
11.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий QQQY и WDTE

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QQQY vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.57

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDTE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.83

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.92

-0.26

Корреляция

Корреляция между QQQY и WDTE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и WDTE

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности WDTE в 37.78%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		37.78%35.78%51.80%16.41%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и WDTE

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-15.85%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-7.65%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-4.53%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.90%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.69%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и WDTE

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

4.75%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.31%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

13.60%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

11.29%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

11.29%

+3.38%