PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с QDTY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY).

QQQY и QDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и QDTY

2026 (YTD)2025
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%11.93%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-6.02%11.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у QDTY с доходностью -6.02%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-2.07%
1 год
17.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с SPY

Сравнение комиссий QQQY и QDTY

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QQQY vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYQDTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.65

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.01

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QDTY равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.15

+0.51

Корреляция

Корреляция между QQQY и QDTY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QDTY

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности QDTY в 37.51%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.51%26.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QDTY

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QDTY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-23.45%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-14.86%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-9.00%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.95%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.20%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QDTY

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.34%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.18%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

26.84%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

26.88%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

26.88%

-12.21%