- CUSIP
- 88636R578
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 12 февр. 2025 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $46M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции QDTY — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) показал доход в 10.88% с начала года и 24.28% за последние 12 месяцев.
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.88%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QDTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDTY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | -3.17% | -4.80% | 12.40% | 9.56% | -0.30% | -3.44% | 10.88% | |||||
| 2025 | -1.82% | -8.66% | -5.33% | 7.89% | 7.47% | 3.74% | -0.27% | 5.27% | 5.06% | -1.18% | 0.80% | 12.21% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of -3.69%, beta of 1.33, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This ETF participated in 144.33% of S&P 500 Index downside but only 128.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.69% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.69%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 128.69%
- Участие в снижении
- 144.33%
Комиссия
Комиссия QDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDTY имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.24 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.71 | -2.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 34.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $13.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $13.88 | $11.60 |
Дивидендный доход | 34.71% | 26.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.93 | $1.18 | $1.26 | $1.32 | $0.89 | $0.91 | $0.92 | $7.41 | |||||
| 2025 | $0.32 | $0.99 | $1.14 | $1.49 | $0.84 | $0.91 | $0.94 | $0.82 | $1.33 | $1.40 | $1.43 | $11.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 23.45%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.45%апр. 2025 г. | 2mo | 3mo 4d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.10%март 2026 г. | 2mo | 25d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.64%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-6.52%июнь 2026 г. | 6d | — | 1mo 13dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.03%дек. 2025 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QDTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -56.78% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.10% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.00% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -10.70% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.09% | +1.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDTY
Добавьте YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDTY