- CUSIP
- 88636R578
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 12 февр. 2025 г.
- Категория
- Nasdaq-100, Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $24M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $704.45K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции QDTY — $40.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) показал доход в 12.15% с начала года и 24.41% за последние 12 месяцев.
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QDTY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QDTY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -12.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | -3.17% | -4.80% | 12.40% | 9.56% | -0.30% | -4.59% | 2.36% | 12.15% | ||||
| 2025 | -1.82% | -8.66% | -5.33% | 7.89% | 7.47% | 3.74% | -0.27% | 5.27% | 5.06% | -1.18% | 0.80% | 12.21% |
Метрики бенчмарка
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of -4.94%, beta of 1.33, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2025.
- This ETF participated in 167.12% of S&P 500 Index downside but only 138.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.94% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.94%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 138.26%
- Участие в снижении
- 167.12%
Комиссия
Комиссия QDTY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QDTY имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.50 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 10.58 | -3.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.21 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $14.21 | $11.60 |
Дивидендный доход | 35.95% | 26.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.93 | $1.18 | $1.26 | $1.32 | $0.89 | $0.91 | $1.50 | $0.30 | $8.30 | ||||
| 2025 | $0.32 | $0.99 | $1.14 | $1.49 | $0.84 | $0.91 | $0.94 | $0.82 | $1.33 | $1.40 | $1.43 | $11.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 23.45%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 65 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF составляет 3.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.45%апр. 2025 г. | 2mo | 3mo 4d | 5mo 4dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.10%март 2026 г. | 2mo | 25d | 2mo 25dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-9.11%июль 2026 г. | 1mo 25d | — | 2mo 3dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-6.64%нояб. 2025 г. | 21d | 20d | 1mo 11dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.03%дек. 2025 г. | 6d | 7d | 13dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| QDTY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -56.78% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.10% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -0.17% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.69% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.14% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QDTY
Добавьте YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QDTY