PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDTY с RDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с RDTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while RDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 24.41% vs 27.28% for RDTY. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 1.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и RDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 21.26%.

QDTY

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
13.43%
С начала года
12.15%
1 год
24.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.89%

RDTY

1 день
-0.37%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
15.65%
С начала года
21.26%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDTY

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
$853.39K$704.45K$799.54K

RDTY

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
$580.84K$642.47K$443.84K

Сравнение доходности по годам QDTY и RDTY

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.15%18.00%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		21.26%10.93%

Correlation

The correlation between QDTY and RDTY is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.72

The correlation between QDTY and RDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и RDTY

Секторы
QDTY
RDTY

Технологии

60.8%
14.8%

Коммуникационные услуги

13.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.2%
2.6%

Здравоохранение

3.6%
20.2%

Промышленность

2.9%
14.1%

Коммунальные услуги

1.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.4%

Энергетика

0.5%
5.4%

Финансовые услуги

0.2%
17.7%

Недвижимость

0.1%
6.7%

Технологии

QDTY
60.8%
RDTY
14.8%

Коммуникационные услуги

QDTY
13.0%
RDTY
2.2%

Потребительский циклический сектор

QDTY
10.7%
RDTY
9.2%

Потребительский защитный сектор

QDTY
6.2%
RDTY
2.6%

Здравоохранение

QDTY
3.6%
RDTY
20.2%

Промышленность

QDTY
2.9%
RDTY
14.1%

Коммунальные услуги

QDTY
1.1%
RDTY
2.7%

Сырьевые материалы

QDTY
1.0%
RDTY
4.4%

Энергетика

QDTY
0.5%
RDTY
5.4%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
RDTY
17.7%

Недвижимость

QDTY
0.1%
RDTY
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с HHIS.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с QQCL.TOQDTY с SPY
Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с SDTYRDTY с IWMRDTY с GPTYRDTY с TSPYRDTY с QQQ

Доходность на риск

QDTY vs. RDTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDTY c RDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTYRDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.59

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.25

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.98

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

10.12

-3.22

QDTY vs. RDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTY равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и RDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTY и RDTY

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и RDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYRDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-17.31%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.20%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-0.37%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.51%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.70%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и RDTY

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYRDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

4.33%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.24%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

17.27%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.03%

21.46%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

21.46%

+4.57%

Сравнение комиссий QDTY и RDTY

И QDTY, и RDTY имеют комиссию равную 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и RDTY

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.95%, что меньше доходности RDTY в 43.74%

ПозицияTTM2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		35.95%26.82%
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.74%36.75%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and RDTY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (6.87%) compared to RDTY (4.33%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs RDTY's -17.31%.

On 1-year performance, RDTY leads with 27.28% vs 24.41% for QDTY. Both ETFs have the same 1.01% expense ratio. On volatility, RDTY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTY has performed better with a 27.28% return vs 24.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTY and RDTY have the same expense ratio: 1.01% per year.

RDTY has the higher dividend yield at 43.74%, compared with 35.95% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while RDTY is Derivative Income.

RDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и RDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор