Сравнение QDTY с RDTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY).
QDTY и RDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и RDTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и RDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 20.84% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 1.59% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у RDTY с доходностью 1.59%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTY
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и RDTY
И QDTY, и RDTY имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
QDTY vs. RDTY — Ранг доходности на риск
QDTY
RDTY
Сравнение QDTY c RDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | RDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.62 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.74 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и RDTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и RDTY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности RDTY в 48.86%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 48.86% | 36.75% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и RDTY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки RDTY в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и RDTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -17.31% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -13.69% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -6.03% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.98% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.94% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и RDTY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | RDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 6.52% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 12.87% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 22.68% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 22.51% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 22.51% | +4.40% |