PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 38.26% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDTY показывает доходность 15.37%, а QDTE немного выше – 16.06%.

QDTY

1 день
-0.86%
1 месяц
7.60%
С начала года
15.37%
6 месяцев
15.70%
1 год
38.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QDTE

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.37%11.37%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%13.42%

Correlation

The correlation between QDTY and QDTE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between QDTY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QDTE

Секторы
QDTY
QDTE

Технологии

53.7%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
5.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDTY
53.7%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
QDTE

-

Здравоохранение

QDTY
4.2%
QDTE

-

Промышленность

QDTY
3.1%
QDTE

-

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
QDTE

-

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
QDTE

-

Энергетика

QDTY
0.6%
QDTE

-

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QDTE
5.4%

Недвижимость

QDTY
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с SPY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

QDTY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.66

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.41

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.86

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

15.60

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.29

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QDTE

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.86%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.20%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.60%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.14%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.52%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QDTE

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 3.48%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.72%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.01%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

14.81%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

18.42%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

18.42%

+7.42%

Сравнение комиссий QDTY и QDTE

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QDTE

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.16%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.16%26.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QDTY and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to QDTY (3.48%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 38.26% for QDTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 38.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 31.16% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор