PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QDTE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 29.43% vs 31.05% for QDTE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.21%.

QDTY

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.03%
С начала года
10.76%
6 месяцев
9.25%
1 год
29.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.53%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.80%
1 год
31.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QDTE

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.76%12.21%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		12.21%14.65%

Correlation

The correlation between QDTY and QDTE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between QDTY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QDTE

Секторы
QDTY
QDTE

Технологии

58.5%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%
5.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QDTY
58.5%
QDTE

-

Коммуникационные услуги

QDTY
14.3%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

QDTY
11.4%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

QDTY
6.4%
QDTE

-

Здравоохранение

QDTY
3.7%
QDTE

-

Промышленность

QDTY
2.8%
QDTE

-

Коммунальные услуги

QDTY
1.2%
QDTE

-

Сырьевые материалы

QDTY
1.0%
QDTE

-

Энергетика

QDTY
0.5%
QDTE

-

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QDTE
5.4%

Недвижимость

QDTY
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQQYQDTY с QQQQDTY с QQCL.TOQDTY с SPY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

QDTY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.88

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.41

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.06

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

11.78

-2.43

QDTY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QDTE

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.86%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.20%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.90%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.13%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.64%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QDTE

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 8.44% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

8.57%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

13.27%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.66%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.23%

18.97%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.23%

18.97%

+7.26%

Сравнение комиссий QDTY и QDTE

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QDTE

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что меньше доходности QDTE в 44.39%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.39%49.49%32.09%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.16%26.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDTY and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (8.57%) compared to QDTY (8.44%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 31.05% vs 29.43% for QDTY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTY has been the lower-risk option at 8.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 31.05% return vs 29.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 32.16% for QDTY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор