PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTY с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QDTY и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и QQQ

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.24%11.37%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%15.21%

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQYQDTY с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий QDTY и QQQ

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

QDTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.07

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.66

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.00

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.32

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между QDTY и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQQ

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.20%26.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQQ

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-82.97%

+59.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.62%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-7.86%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-32.99%

+28.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.44%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.61%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.82%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

22.70%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

22.38%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

22.25%

+4.66%