PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. QDTY is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, QDTY returned 39.98% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

QDTY

1 день
0.06%
1 месяц
9.62%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.71%
1 год
39.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и SPY

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.37%11.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%13.15%

Correlation

The correlation between QDTY and SPY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between QDTY and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и SPY

Секторы
QDTY
SPY

Технологии

53.7%
35.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

3.1%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.6%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QDTY
53.7%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
SPY
4.8%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
SPY
8.4%

Промышленность

QDTY
3.1%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
SPY
1.8%

Энергетика

QDTY
0.6%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
SPY
11.8%

Недвижимость

QDTY
0.1%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QDTY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.38

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.24

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.16

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

14.72

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.38

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок QDTY и SPY

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-55.19%

+31.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-8.88%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-9.05%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.91%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и SPY

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.84%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

8.90%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

11.83%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

17.05%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

17.94%

+7.93%

Сравнение комиссий QDTY и SPY

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и SPY

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 30.90%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		30.90%26.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QDTY and SPY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTY has higher volatility (3.29%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, QDTY leads with 39.98% vs 27.98% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 39.98% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.98% for SPY.

QDTY is categorized as Nasdaq-100, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.09% for SPY.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор