PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTY с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

QDTY и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и QQCL.TO

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.24%11.37%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-3.37%12.79%
Разные валюты инструментов

QDTY торгуется в USD, в то время как QQCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью -4.57%.

QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.52%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQQQDTY с QQQYQDTY с SPY
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий QDTY и QQCL.TO

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

QDTY vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.90

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.46

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.04

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQCL.TO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.99

-0.80

Корреляция

Корреляция между QDTY и QQCL.TO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQCL.TO

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QQCL.TO в 15.66%

TTM202520242023
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.20%26.82%0.00%0.00%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQCL.TO

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTYQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-25.63%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-16.21%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.97%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.48%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

4.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQCL.TO

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTYQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.53%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.35%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

24.71%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

21.13%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

21.13%

+5.78%