PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTY с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTY returned 38.26% vs 29.68% for QQQI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDTY charges 1.01%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

QDTY

1 день
-0.86%
1 месяц
7.60%
С начала года
15.37%
6 месяцев
15.70%
1 год
38.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDTY и QQQI

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.37%11.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%13.58%

Correlation

The correlation between QDTY and QQQI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between QDTY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTY и QQQI

Секторы
QDTY
QQQI

Технологии

53.7%
53.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Промышленность

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QDTY
53.7%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QDTY
15.8%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QDTY
12.2%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QDTY
7.7%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

QDTY
4.2%
QQQI
4.3%

Промышленность

QDTY
3.1%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

QDTY
1.4%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

QDTY
1.1%
QQQI
1.2%

Энергетика

QDTY
0.6%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QDTY
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QDTY
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQYQDTY с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QDTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.30

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.05

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.10

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

13.93

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.32

-0.50

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQQI

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-20.00%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.61%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.52%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.19%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.14%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQQI

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

2.69%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.85%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

12.98%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

17.05%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

17.05%

+8.79%

Сравнение комиссий QDTY и QQQI

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQQI

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.16%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		31.16%26.82%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDTY and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTY has higher volatility (3.48%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, QDTY dropped -23.45% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QDTY leads with 38.26% vs 29.68% for QQQI. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTY has performed better with a 38.26% return vs 29.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.

QDTY has the higher dividend yield at 31.16%, compared with 13.24% for QQQI.

They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 1.01% for QDTY and 0.68% for QQQI.

QDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор