PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTY с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QDTY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и QQQI

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.24%11.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с RDTYQDTY с HHIS.TOQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQYQDTY с SPY
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий QDTY и QQQI

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

QDTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.09

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.93

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

8.69

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.09

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.90

-0.72

Корреляция

Корреляция между QDTY и QQQI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и QQQI

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.20%26.82%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок QDTY и QQQI

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-20.00%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-11.46%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-5.72%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.31%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

2.54%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и QQQI

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.18%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.23%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

19.72%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

17.48%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

17.48%

+9.43%