PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTY с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTY с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

QDTY и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTY и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTY и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.24%11.37%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-11.09%18.81%
Разные валюты инструментов

QDTY торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -11.09%.

QDTY

1 день
1.31%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-5.24%
6 месяцев
-0.97%
1 год
17.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.52%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-11.64%
1 год
33.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQYQDTY с SPY
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий QDTY и HHIS.TO

QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

QDTY vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTY c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTYHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.00

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

3.98

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTY vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTY на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTY и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTYHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.36

-0.18

Корреляция

Корреляция между QDTY и HHIS.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTY и HHIS.TO

Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что больше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.20%26.82%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок QDTY и HHIS.TO

Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTYHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-31.83%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-24.43%

+9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-18.95%

+10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.79%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

9.16%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTY и HHIS.TO

Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTYHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.97%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

19.87%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

33.19%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

36.45%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

36.45%

-9.54%