PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с MSTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX).

QQQY и MSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и MSTX

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%0.56%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-53.48%-89.06%137.37%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -53.48%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-4.99%
1 месяц
-23.13%
С начала года
-53.48%
6 месяцев
-92.95%
1 год
-94.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Сравнение комиссий QQQY и MSTX

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QQQY vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYMSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.64

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-1.72

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.81

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.97

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

-1.43

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.64

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.43

+1.09

Корреляция

Корреляция между QQQY и MSTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и MSTX

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и MSTX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и MSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-98.66%

+79.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-96.62%

+85.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-98.57%

+91.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-67.10%

+64.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

65.42%

-61.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 30.53%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

30.53%

-24.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

110.59%

-99.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

146.84%

-130.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

169.38%

-154.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

169.38%

-154.71%