PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с MSTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 28.38% vs -98.05% for MSTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -80.96%.

QQQY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.73%
С начала года
15.16%
6 месяцев
13.85%
1 год
28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-18.65%
1 месяц
-74.39%
С начала года
-80.96%
6 месяцев
-82.67%
1 год
-98.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и MSTX

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.16%14.96%1.27%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-80.96%-89.06%134.05%

Correlation

The correlation between QQQY and MSTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г.

0.48

The correlation between QQQY and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

QQQY vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.67

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-2.65

+4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.73

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-1.00

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

-1.24

+11.54

QQQY vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа MSTX равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и MSTX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-99.41%

+80.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-98.52%

+87.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-99.41%

+95.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-70.73%

+67.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

78.88%

-76.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 8.38%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 49.58%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

49.58%

-41.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

117.90%

-104.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

145.63%

-129.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

167.82%

-152.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

167.82%

-152.44%

Сравнение комиссий QQQY и MSTX

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и MSTX

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		36.24%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and MSTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (49.58%) compared to QQQY (8.38%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs MSTX's -99.41%.

On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs -98.05% for MSTX. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs -98.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

QQQY has the higher dividend yield at 36.24%, compared with 0.00% for MSTX.

QQQY is categorized as Nasdaq-100, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.29% for MSTX.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор