Сравнение QQQY с MST
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 24.09% vs -97.11% for MST. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. QQQY charges 0.99%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -72.88%.
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -44.37%
- 6 месяцев
- -77.72%
- С начала года
- -72.88%
- 1 год
- -97.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 24.11% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -72.88% | -87.60% |
Correlation
The correlation between QQQY and MST is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. MST — Ранг доходности на риск
QQQY
MST
Сравнение QQQY c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.99 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -1.23 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и MST
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -97.68% | +78.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -97.64% | +86.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -97.11% | +92.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -65.28% | +62.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 79.33% | -76.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и MST
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.19%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 47.52% | -40.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 109.77% | -95.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 134.41% | -117.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 127.52% | -111.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 127.52% | -111.94% |
Сравнение комиссий QQQY и MST
QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и MST
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%, что меньше доходности MST в 1,176.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,176.23% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and MST have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (47.52%) compared to QQQY (7.19%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs MST's -97.68%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs -97.11% for MST. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 37.71% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 1.31% for MST.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор