PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с MST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с MST

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).

QQQY и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и MST

2026 (YTD)2025
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%22.66%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-43.69%-87.72%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -43.69%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-4.78%
1 месяц
-19.14%
С начала года
-43.69%
6 месяцев
-89.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с MSTWMST с IBITMST с MSTRMST с MSTYMST с BTC-USDMST с ULTY

Сравнение комиссий QQQY и MST

QQQY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QQQY vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

-0.77

+1.44

Корреляция

Корреляция между QQQY и MST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и MST

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что меньше доходности MST в 857.27%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		857.27%381.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и MST

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и MST.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-94.99%

+75.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-93.99%

+87.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-57.05%

+54.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и MST

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

122.52%

-106.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

122.52%

-107.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

122.52%

-107.85%