Сравнение QQQY с FUTY
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. QQQY is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs 11.80% for FUTY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%.
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам QQQY и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | 0.50% |
Correlation
The correlation between QQQY and FUTY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. FUTY — Ранг доходности на риск
QQQY
FUTY
Сравнение QQQY c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.33 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 2.88 | +8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и FUTY
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -36.44% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -8.93% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -5.74% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -6.03% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.11% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и FUTY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.63% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 11.54% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 14.43% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 17.10% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.06% | -3.94% |
Сравнение комиссий QQQY и FUTY
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и FUTY
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности FUTY в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and FUTY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs FUTY's -36.44%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.70% vs 11.80% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FUTY has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.70% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.39%, compared with 2.57% for FUTY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while FUTY is Utilities Equities. They also come from different issuers: Defiance and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.08% for FUTY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор