PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с ^IBEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs 31.83% for ^IBEX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQQY торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 4.40%.

QQQY

1 день
-0.19%
1 месяц
7.95%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.67%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^IBEX

1 день
0.67%
1 месяц
2.73%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
31.83%
3 года*
28.72%
5 лет*
13.93%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		18.85%14.96%7.70%7.22%
^IBEX
IBEX 35 Index		4.40%69.32%7.68%9.71%

Correlation

The correlation between QQQY and ^IBEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.24

The correlation between QQQY and ^IBEX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с ISX5.L^IBEX с AENA.MC

Доходность на риск

QQQY vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY^IBEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.74

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.42

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.72

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

8.71

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.74

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.01

+1.24

Просадки

Сравнение просадок QQQY и ^IBEX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и ^IBEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQY^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-71.44%

+52.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.37%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-9.30%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-46.73%

+43.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.60%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и ^IBEX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.14%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQY^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.06%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

14.76%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

17.76%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

19.63%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

20.76%

-6.02%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and ^IBEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^IBEX has higher volatility (5.06%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs ^IBEX's -71.44%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и ^IBEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор