PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с ^IBEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и IBEX 35 Index (^IBEX).

QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%7.22%
^IBEX
IBEX 35 Index		-0.36%69.32%7.68%9.71%
Разные валюты инструментов

QQQY торгуется в USD, в то время как ^IBEX торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^IBEX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью -0.36%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^IBEX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.23%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
11.57%
1 год
39.86%
3 года*
26.62%
5 лет*
14.93%
10 лет*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L

Доходность на риск

QQQY vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQY^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.93

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.45

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

5.00

-3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

17.86

-13.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQY^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.93

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.02

+0.65

Корреляция

Корреляция между QQQY и ^IBEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок QQQY и ^IBEX

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQY^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-62.65%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.65%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.09%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-28.45%

+25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.68%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и ^IBEX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQY^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.71%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.24%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

20.17%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

19.46%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

20.71%

-6.04%