Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI
Основные характеристики
^IBEX:
2.10
^FCHI:
0.35
^IBEX:
2.81
^FCHI:
0.56
^IBEX:
1.36
^FCHI:
1.07
^IBEX:
0.73
^FCHI:
0.34
^IBEX:
10.11
^FCHI:
0.60
^IBEX:
2.75%
^FCHI:
7.65%
^IBEX:
13.17%
^FCHI:
13.08%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-20.42%
^FCHI:
-3.24%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.35% соответственно.
^IBEX
9.43%
7.55%
19.27%
28.10%
5.17%
1.88%
^FCHI
8.02%
6.99%
9.67%
4.01%
5.64%
5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^FCHI
^IBEX
^FCHI
Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.