Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI
Основные характеристики
^IBEX:
1.01
^FCHI:
-0.27
^IBEX:
1.44
^FCHI:
-0.28
^IBEX:
1.18
^FCHI:
0.97
^IBEX:
0.35
^FCHI:
-0.26
^IBEX:
4.99
^FCHI:
-0.48
^IBEX:
2.71%
^FCHI:
7.13%
^IBEX:
13.16%
^FCHI:
12.78%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-28.09%
^FCHI:
-11.72%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 0.89% против 5.28% соответственно.
^IBEX
13.51%
-1.05%
3.94%
13.49%
3.39%
0.89%
^FCHI
-3.56%
1.06%
-4.64%
-3.92%
3.79%
5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.