PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

230.00%240.00%250.00%260.00%270.00%280.00%290.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
292.52%
268.51%
^IBEX
^FCHI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

2.10

^FCHI:

0.35

Коэф-т Сортино

^IBEX:

2.81

^FCHI:

0.56

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.36

^FCHI:

1.07

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.73

^FCHI:

0.34

Коэф-т Мартина

^IBEX:

10.11

^FCHI:

0.60

Индекс Язвы

^IBEX:

2.75%

^FCHI:

7.65%

Дневная вол-ть

^IBEX:

13.17%

^FCHI:

13.08%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^FCHI:

-65.29%

Текущая просадка

^IBEX:

-20.42%

^FCHI:

-3.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.88% против 5.35% соответственно.


^IBEX

С начала года

9.43%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

19.27%

1 год

28.10%

5 лет

5.17%

10 лет

1.88%

^FCHI

С начала года

8.02%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

9.67%

1 год

4.01%

5 лет

5.64%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^FCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

^FCHI
Ранг риск-скорректированной доходности ^FCHI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.43-0.05
Коэффициент Сортино ^IBEX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.960.04
Коэффициент Омега ^IBEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.251.01
Коэффициент Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.43-0.04
Коэффициент Мартина ^IBEX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72-0.08
^IBEX
^FCHI

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.43
-0.05
^IBEX
^FCHI

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-43.68%
-7.65%
^IBEX
^FCHI

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.62%
5.04%
^IBEX
^FCHI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab