Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^FCHI.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI
Основные характеристики
^IBEX:
1.57
^FCHI:
0.31
^IBEX:
2.15
^FCHI:
0.52
^IBEX:
1.27
^FCHI:
1.06
^IBEX:
0.54
^FCHI:
0.31
^IBEX:
7.46
^FCHI:
0.54
^IBEX:
2.76%
^FCHI:
7.60%
^IBEX:
13.11%
^FCHI:
13.14%
^IBEX:
-62.65%
^FCHI:
-65.29%
^IBEX:
-25.20%
^FCHI:
-5.69%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у ^FCHI с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^FCHI по среднегодовой доходности: 1.18% против 5.21% соответственно.
^IBEX
2.87%
4.01%
6.37%
19.66%
4.53%
1.18%
^FCHI
5.29%
6.82%
2.27%
4.83%
5.32%
5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^FCHI
^IBEX
^FCHI
Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.04%, в то время как у CAC 40 (^FCHI) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.