PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с ^FCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^FCHI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI).

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^FCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и ^FCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		1.43%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
^FCHI
CAC 40		-2.30%10.42%-2.15%16.52%-9.50%28.85%-7.14%26.37%-10.95%9.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ^FCHI с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции ^IBEX превзошли акции ^FCHI по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.24% соответственно.

^IBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
31.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.40%
10 лет*
7.40%

^FCHI

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.17%
1 год
1.32%
3 года*
2.72%
5 лет*
5.46%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

CAC 40

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с ^FCHI:
^FCHI с DAX^FCHI с ^GDAXI^FCHI с ^AEX^FCHI с AI.PA^FCHI с ATO.PA^FCHI с CW8G.L^FCHI с SPY

Доходность на риск

^IBEX vs. ^FCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^FCHI
Ранг доходности на риск ^FCHI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^FCHI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FCHI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FCHI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FCHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FCHI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c ^FCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и CAC 40 (^FCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEX^FCHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.08

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.21

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.35

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

4.63

+13.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. ^FCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ^FCHI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^FCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEX^FCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.08

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.33

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^FCHI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^FCHI

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, примерно равная максимальной просадке ^FCHI в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^FCHI.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEX^FCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-65.29%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.08%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-23.04%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-38.56%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.64%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-23.58%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.23%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^FCHI

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с CAC 40 (^FCHI) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^FCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEX^FCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.18%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.46%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.86%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.17%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.66%

+0.86%