PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с SAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN).

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		1.58%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
SAN
Banco Santander, S.A.		0.15%133.31%22.55%41.82%-0.84%18.67%-28.42%-0.11%-25.13%16.02%
Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как SAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.74% соответственно.

^IBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
13.14%
1 год
32.21%
3 года*
23.95%
5 лет*
15.43%
10 лет*
7.41%

SAN

1 день
2.46%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
63.86%
3 года*
48.71%
5 лет*
32.65%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с BARC.LSAN с BACSAN с JPMSAN с NVDASAN с MFGSAN с BTC-USD

Доходность на риск

^IBEX vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEXSANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.87

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.38

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

3.55

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

11.71

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEXSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.87

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.10

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и SAN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и SAN

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки SAN в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и SAN.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEXSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-82.94%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-20.29%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-44.15%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-73.84%

+28.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-12.41%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-30.78%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.99%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и SAN

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 6.82%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEXSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

12.75%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

24.27%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

34.30%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

31.24%

-15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

34.74%

-16.22%