PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с SAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IBEX (IBEX 35 Index) is an index, while SAN (Banco Santander, S.A.) is a stock. Over the past 10 years, ^IBEX returned 7.55%/yr vs 14.87%/yr for SAN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как SAN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 7.55% против 14.87% соответственно.

^IBEX

1 день
0.55%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.59%
6 месяцев
9.13%
1 год
29.61%
3 года*
25.31%
5 лет*
15.00%
10 лет*
7.55%

SAN

1 день
2.41%
1 месяц
5.67%
С начала года
8.85%
6 месяцев
14.65%
1 год
59.78%
3 года*
55.55%
5 лет*
29.88%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IBEX и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		5.59%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
SAN
Banco Santander, S.A.		8.85%133.31%22.55%41.82%-0.84%18.67%-28.42%-0.11%-25.13%16.02%

Correlation

The correlation between ^IBEX and SAN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.70

The correlation between ^IBEX and SAN has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с ISX5.L^IBEX с AENA.MC^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с NVDASAN с SPY

Доходность на риск

^IBEX vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEXSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.90

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.55

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.22

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

10.26

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEXSANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.95

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и SAN

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки SAN в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IBEXSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-77.95%

+15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-18.63%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-20.35%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-32.52%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-72.48%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.82%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-36.15%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.85%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и SAN

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.44%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IBEXSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.70%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

25.40%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

31.60%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

31.50%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

34.56%

-16.06%

Часто задаваемые вопросы

^IBEX and SAN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAN has higher volatility (8.70%) compared to ^IBEX (4.44%). In terms of maximum drawdown, ^IBEX dropped -62.65% vs SAN's -77.95%.

SAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IBEX и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор