Сравнение ^IBEX с SAN

С начала года, ^IBEX показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у SAN с доходностью 32.24%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 1.56% против 3.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAN равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки SAN в -79.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и SAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.50%, в то время как у Banco Santander, S.A. (SAN) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.