PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^NDX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^NDX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.38

^NDX:

0.65

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.70

^NDX:

1.09

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.25

^NDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.62

^NDX:

0.74

Коэф-т Мартина

^IBEX:

6.66

^NDX:

2.42

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

^NDX:

7.03%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.59%

^NDX:

25.60%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

^IBEX:

-13.65%

^NDX:

-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.95% против 16.83% соответственно.

^IBEX

С начала года

18.75%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

20.97%

1 год

23.47%

5 лет

15.70%

10 лет

1.95%

^NDX

С начала года

0.88%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

0.60%

1 год

16.48%

5 лет

18.52%

10 лет

16.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 3.94%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...