PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		1.43%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.40% против 18.02% соответственно.

^IBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
31.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.40%
10 лет*
7.40%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

^IBEX vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEX^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.60

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.00

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.06

+4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

3.52

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEX^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.60

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.58

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.67

-0.42

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^NDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^NDX

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEX^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-82.90%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-12.12%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-35.56%

+13.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-35.56%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.94%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-24.72%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.52%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^NDX

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEX^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.50%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

13.15%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

24.92%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

22.25%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

22.85%

-4.33%