График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в IBEX 35 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^IBEX торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
IBEX 35 Index (^IBEX) показал доход в -1.49% с начала года и 29.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IBEX составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
IBEX 35 Index
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 7.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^IBEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 2.68% | -7.14% | -1.49% | |||||||||
| 2025 | 6.67% | 7.91% | -1.59% | 1.16% | 6.51% | -1.13% | 2.90% | 3.74% | 3.61% | 3.60% | 2.11% | 5.72% | 49.27% |
| 2024 | -0.24% | -0.76% | 10.73% | -1.99% | 4.31% | -3.34% | 1.11% | 3.04% | 4.17% | -1.72% | -0.27% | -0.40% | 14.78% |
| 2023 | 9.78% | 3.99% | -1.73% | 0.09% | -2.06% | 6.00% | 0.51% | -1.41% | -0.82% | -4.36% | 11.54% | 0.44% | 22.76% |
| 2022 | -1.16% | -1.55% | -0.40% | 1.65% | 3.11% | -8.50% | 0.71% | -3.31% | -6.59% | 8.00% | 5.11% | -1.60% | -5.56% |
| 2021 | -3.92% | 6.03% | 4.32% | 2.74% | 3.79% | -3.58% | -1.65% | 1.97% | -0.57% | 2.97% | -8.31% | 4.92% | 7.93% |
Метрики бенчмарка
IBEX 35 Index: годовая альфа составляет -1.89%, бета — 0.50, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 09.09.1991.
- Этот индекс участвовал в 75.02% снижения S&P 500 Index, но только в 44.70% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.50 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.19 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.19 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.89%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 44.70%
- Участие в снижении
- 75.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IBEX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IBEX 35 Index (^IBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IBEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.43 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.73 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 0.67 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 2.80 | +14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IBEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
IBEX 35 Index показал максимальную просадку в 62.65%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3395 торговых сессий.
Текущая просадка IBEX 35 Index составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.65% | 9 нояб. 2007 г. | 1198 | 24 июл. 2012 г. | 3395 | 27 окт. 2025 г. | 4593 |
| -58.14% | 7 мар. 2000 г. | 652 | 9 окт. 2002 г. | 999 | 27 сент. 2006 г. | 1651 |
| -34.87% | 20 июл. 1998 г. | 54 | 1 окт. 1998 г. | 290 | 26 нояб. 1999 г. | 344 |
| -34.44% | 24 сент. 1991 г. | 259 | 5 окт. 1992 г. | 158 | 27 мая 1993 г. | 417 |
| -28.02% | 1 февр. 1994 г. | 286 | 23 мар. 1995 г. | 265 | 18 апр. 1996 г. | 551 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...