PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

IBEX 35 Index (^IBEX)

Индекс · Валюта в EUR · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^NDX^IBEX с ^FCHI^IBEX с BBVA^IBEX с ISX5.L^IBEX с AENA.MC^IBEX с CLPAX^IBEX с QQQ^IBEX с QQQY

Доходность

График доходности ^IBEX

IBEX 35 Index (^IBEX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции ^IBEX — €19,477. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции ^IBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,141.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

IBEX 35 Index (^IBEX) показал доход в 12.53% с начала года и 38.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IBEX составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.45%.

IBEX 35 Index

1 день
0.00%
1 месяц
5.92%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.41%
1 год
38.77%
3 года*
28.10%
5 лет*
16.45%
10 лет*
9.60%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.15%
6 месяцев
10.06%
1 год
23.49%
3 года*
17.52%
5 лет*
12.55%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^IBEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 июл. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +25.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ^IBEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 мая 2010 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.31%2.68%-7.14%4.29%3.27%6.06%12.53%
20256.67%7.91%-1.59%1.16%6.51%-1.13%2.90%3.74%3.61%3.60%2.11%5.72%49.27%
2024-0.24%-0.76%10.73%-1.99%4.31%-3.34%1.11%3.04%4.17%-1.72%-0.27%-0.40%14.78%
20239.78%3.99%-1.73%0.09%-2.06%6.00%0.51%-1.41%-0.82%-4.36%11.54%0.44%22.76%
2022-1.16%-1.55%-0.40%1.65%3.11%-8.50%0.71%-3.31%-6.59%8.00%5.11%-1.60%-5.56%
2021-3.92%6.03%4.32%2.74%3.79%-3.58%-1.65%1.97%-0.57%2.97%-8.31%4.92%7.93%

Метрики бенчмарка

IBEX 35 Index has an annualized alpha of -1.26%, beta of 0.50, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 12, 1993.

  • This index participated in 72.81% of S&P 500 Index downside but only 45.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.19 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.19 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-1.26%
Бета
0.50
R²
0.19
Участие в росте
45.38%
Участие в снижении
72.81%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^IBEX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^IBEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IBEX 35 Index (^IBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^IBEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.87

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.44

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.12

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.45

11.54

+1.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

IBEX 35 Index показал максимальную просадку в 62.65%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 3390 торговых сессий.

Текущая просадка IBEX 35 Index составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2012 года2012
-62.65%июль 2012 г.
4y 8mo13y 3mo
17y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2025 г.
Крах доткомов2000–2002
-58.14%окт. 2002 г.
2y 7mo3y 11mo
6y 6moмарт 2000 г. - сент. 2006 г.
Медвежий рынок 1998 года1998
-34.76%окт. 1998 г.
2mo 17d1y 1mo
1y 4moиюль 1998 г. - нояб. 1999 г.
Медвежий рынок 1995 года1995
-28.02%март 1995 г.
1y 1mo1y 27d
2y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1996 г.
Коррекция 1997 года1997
-17.49%окт. 1997 г.
26d2mo 3d
2mo 29dокт. 1997 г. - дек. 1997 г.

Показатели просадок

^IBEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-51.62%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.57%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-23.99%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-23.99%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-33.42%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-1.01%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.26%

-9.08%

-20.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.04%

+0.82%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^IBEX

Добавьте IBEX 35 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^IBEX