PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IBEX 35 Index (^IBEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^IBEX с ^FCHI ^IBEX с SAN ^IBEX с BBVA ^IBEX с ^GSPC ^IBEX с AENA.MC ^IBEX с CLPAX ^IBEX с ISX5.L ^IBEX с ^NDX ^IBEX с QQQ ^IBEX с QQQY
Популярные сравнения:
^IBEX с ^FCHI ^IBEX с SAN ^IBEX с BBVA ^IBEX с ^GSPC ^IBEX с AENA.MC ^IBEX с CLPAX ^IBEX с ISX5.L ^IBEX с ^NDX ^IBEX с QQQ ^IBEX с QQQY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в IBEX 35 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.69%
10.79%
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IBEX 35 Index показал доход в 13.24% с начала года и 13.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBEX 35 Index составила 0.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


^IBEX

С начала года

13.24%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

2.50%

1 год

13.26%

5 лет

3.34%

10 лет

0.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%-0.76%10.73%-1.99%4.31%-3.34%1.11%3.04%4.17%-1.72%-0.27%13.24%
20239.78%3.99%-1.73%0.09%-2.06%6.00%0.51%-1.41%-0.82%-4.36%11.54%0.44%22.76%
2022-1.16%-1.55%-0.40%1.65%3.11%-8.50%0.71%-3.31%-6.58%8.00%5.11%-1.60%-5.56%
2021-3.92%6.03%4.32%2.74%3.79%-3.58%-1.65%1.97%-0.57%2.97%-8.31%4.92%7.93%
2020-1.90%-6.88%-22.21%2.02%2.52%1.90%-4.90%1.34%-3.63%-3.94%25.18%-0.04%-15.45%
20196.05%2.44%-0.40%3.57%-5.92%2.16%-2.48%-1.76%4.90%0.14%1.02%2.11%11.82%
20184.06%-5.85%-2.44%3.96%-5.16%1.66%2.58%-4.78%-0.11%-5.28%2.07%-5.92%-14.97%
2017-0.39%2.58%9.50%2.42%1.53%-4.00%0.55%-1.93%0.80%1.37%-2.97%-1.64%7.40%
2016-7.63%-4.02%3.09%3.47%0.09%-9.64%5.19%1.51%0.72%4.14%-4.98%7.64%-2.01%
20151.20%7.45%3.07%-1.18%-1.47%-3.99%3.82%-8.24%-6.81%8.38%0.25%-8.11%-7.15%
20140.04%1.96%2.24%1.15%3.25%1.16%-1.98%0.20%0.90%-3.21%2.80%-4.56%3.66%
20132.39%-1.58%-3.77%6.30%-1.17%-6.71%8.64%-1.69%10.80%7.86%-0.71%0.80%21.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^IBEX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими indices на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IBEX 35 Index (^IBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.012.12
Коэффициент Сортино ^IBEX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.432.83
Коэффициент Омега ^IBEX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.171.39
Коэффициент Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.353.13
Коэффициент Мартина ^IBEX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.9913.67
^IBEX
^GSPC

IBEX 35 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
2.31
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.26%
-2.34%
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IBEX 35 Index показал максимальную просадку в 62.65%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IBEX 35 Index составляет 28.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.65%9 нояб. 2007 г.119824 июл. 2012 г.
-58.14%7 мар. 2000 г.6529 окт. 2002 г.100027 сент. 2006 г.1652
-34.87%20 июл. 1998 г.541 окт. 1998 г.29026 нояб. 1999 г.344
-34.44%24 сент. 1991 г.2595 окт. 1992 г.15827 мая 1993 г.417
-28.02%1 февр. 1994 г.28623 мар. 1995 г.26518 апр. 1996 г.551

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBEX 35 Index составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
3.44%
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab