PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IBEX 35 Index (^IBEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^IBEX с ^FCHI, ^IBEX с SAN, ^IBEX с BBVA, ^IBEX с ^GSPC, ^IBEX с AENA.MC, ^IBEX с CLPAX, ^IBEX с ISX5.L, ^IBEX с ^NDX, ^IBEX с QQQ, ^IBEX с QQQY

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в IBEX 35 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
320.46%
404.51%
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

IBEX 35 Index показал доход в 15.41% с начала года и 27.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBEX 35 Index составила 1.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года15.41%20.57%
1 месяц3.97%4.18%
6 месяцев6.81%10.51%
1 год27.32%35.06%
5 лет (среднегодовая)5.30%14.29%
10 лет (среднегодовая)1.10%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^IBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.24%-0.76%10.73%-1.99%4.31%-3.34%1.11%3.04%4.17%15.41%
20239.78%3.99%-1.73%0.09%-2.06%6.00%0.51%-1.41%-0.82%-4.36%11.54%0.44%22.76%
2022-1.16%-1.55%-0.40%1.65%3.11%-8.50%0.71%-3.31%-6.58%8.00%5.11%-1.60%-5.56%
2021-3.92%6.03%4.32%2.74%3.79%-3.58%-1.65%1.97%-0.57%2.97%-8.31%4.92%7.93%
2020-1.90%-6.88%-22.21%2.02%2.52%1.90%-4.90%1.34%-3.63%-3.94%25.18%-0.04%-15.45%
20196.05%2.44%-0.40%3.57%-5.92%2.16%-2.48%-1.76%4.90%0.14%1.02%2.11%11.82%
20184.06%-5.85%-2.44%3.96%-5.16%1.66%2.58%-4.78%-0.11%-5.28%2.07%-5.92%-14.97%
2017-0.39%2.58%9.50%2.42%1.53%-4.00%0.55%-1.93%0.80%1.37%-2.97%-1.64%7.40%
2016-7.63%-4.02%3.09%3.47%0.09%-9.64%5.19%1.51%0.72%4.14%-4.98%7.64%-2.01%
20151.20%7.45%3.07%-1.18%-1.47%-3.99%3.82%-8.24%-6.81%8.38%0.25%-8.11%-7.15%
20140.04%1.96%2.24%1.15%3.25%1.16%-1.98%0.20%0.90%-3.21%2.80%-4.56%3.66%
20132.39%-1.58%-3.77%6.30%-1.17%-6.71%8.64%-1.69%10.80%7.86%-0.71%0.80%21.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^IBEX среди indices на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 5151
^IBEX (IBEX 35 Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IBEX 35 Index (^IBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^IBEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^IBEX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^IBEX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^IBEX, с текущим значением в 10.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0017.01

Коэффициент Шарпа

IBEX 35 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.06
2.37
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-26.88%
0
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

IBEX 35 Index показал максимальную просадку в 62.65%, зарегистрированную 24 июл. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IBEX 35 Index составляет 26.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.65%9 нояб. 2007 г.119824 июл. 2012 г.
-58.14%7 мар. 2000 г.6529 окт. 2002 г.100027 сент. 2006 г.1652
-34.87%20 июл. 1998 г.541 окт. 1998 г.29026 нояб. 1999 г.344
-34.44%24 сент. 1991 г.2595 окт. 1992 г.15827 мая 1993 г.417
-28.02%1 февр. 1994 г.28623 мар. 1995 г.26518 апр. 1996 г.551

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBEX 35 Index составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.65%
3.32%
^IBEX (IBEX 35 Index)
Benchmark (^GSPC)