Сравнение ^IBEX с BBVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и BBVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^IBEX и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IBEX IBEX 35 Index | 1.58% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -4.95% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Разные валюты инструментов
^IBEX торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 7.41% против 18.98% соответственно.
^IBEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 7.41%
BBVA
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 52.14%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IBEX vs. BBVA — Ранг доходности на риск
^IBEX
BBVA
Сравнение ^IBEX c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IBEX | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.71 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.25 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 3.02 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 8.96 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IBEX | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и BBVA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и BBVA
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки BBVA в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и BBVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^IBEX | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -78.31% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -22.14% | +10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -42.28% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -69.63% | +24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -16.43% | +11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -29.17% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 6.87% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и BBVA
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 6.82%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^IBEX | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 11.37% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 23.64% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 33.48% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 30.90% | -14.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 35.05% | -16.53% |