PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с BBVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IBEX (IBEX 35 Index) is an index, while BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.) is a stock. Over the past 10 years, ^IBEX returned 7.55%/yr vs 19.71%/yr for BBVA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 7.55% против 19.71% соответственно.

^IBEX

1 день
0.55%
1 месяц
3.44%
С начала года
5.59%
6 месяцев
9.13%
1 год
29.61%
3 года*
25.31%
5 лет*
15.00%
10 лет*
7.55%

BBVA

1 день
0.65%
1 месяц
7.44%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.57%
1 год
57.82%
3 года*
53.53%
5 лет*
38.77%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IBEX и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		5.59%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		2.15%123.63%21.74%57.61%16.92%31.18%-14.03%13.57%-31.96%16.51%

Correlation

The correlation between ^IBEX and BBVA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.69

The correlation between ^IBEX and BBVA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с ISX5.L^IBEX с AENA.MC^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с DBBBVA с VOOBBVA с JPM

Доходность на риск

^IBEX vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEXBBVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.42

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.00

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

7.78

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEXBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.57

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.19

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и BBVA

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки BBVA в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и BBVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IBEXBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-72.80%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-19.36%

+9.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.60%

-20.23%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-33.15%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-67.77%

+22.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-7.84%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.32%

-29.82%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.46%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и BBVA

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.44%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IBEXBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.13%

-3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

24.71%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

31.66%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

31.21%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

34.87%

-16.37%

Часто задаваемые вопросы

^IBEX and BBVA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBVA has higher volatility (8.13%) compared to ^IBEX (4.44%). In terms of maximum drawdown, ^IBEX dropped -62.65% vs BBVA's -72.80%.

BBVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IBEX и BBVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор