PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с BBVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с BBVA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и BBVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и BBVA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		1.43%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
BBVA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.		-4.26%123.63%21.74%57.61%16.92%31.18%-14.03%13.57%-31.96%16.51%
Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 7.40% против 19.06% соответственно.

^IBEX

1 день
-0.14%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.43%
6 месяцев
13.29%
1 год
31.50%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.40%
10 лет*
7.40%

BBVA

1 день
0.91%
1 месяц
5.66%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
18.87%
1 год
57.29%
3 года*
51.86%
5 лет*
41.71%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с BBVA:
BBVA с SANBBVA с INGBBVA с BBARBBVA с MUFGBBVA с VOOBBVA с DBBBVA с JPM

Доходность на риск

^IBEX vs. BBVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBVA
Ранг доходности на риск BBVA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c BBVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEXBBVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.72

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.26

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

3.00

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.24

8.83

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. BBVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBVA равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEXBBVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и BBVA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и BBVA

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки BBVA в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и BBVA.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEXBBVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-78.31%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-22.14%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-42.28%

+20.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-69.63%

+24.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-16.05%

+10.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-29.16%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.94%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и BBVA

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 6.37%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEXBBVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

10.10%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

23.65%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

33.47%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

30.89%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

35.04%

-16.52%