Сравнение ^IBEX с BBVA

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IBEX показывает доходность 13.51%, а BBVA немного выше – 13.66%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 0.89% против 5.34% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа BBVA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и BBVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки BBVA в -80.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и BBVA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 4.77%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.