Сравнение ^IBEX с BBVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и BBVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^IBEX и BBVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IBEX IBEX 35 Index | 1.43% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | -4.26% | 123.63% | 21.74% | 57.61% | 16.92% | 31.18% | -14.03% | 13.57% | -31.96% | 16.51% |
Разные валюты инструментов
^IBEX торгуется в EUR, в то время как BBVA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBVA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у BBVA с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям BBVA по среднегодовой доходности: 7.40% против 19.06% соответственно.
^IBEX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 7.40%
BBVA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- 51.86%
- 5 лет*
- 41.71%
- 10 лет*
- 19.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IBEX vs. BBVA — Ранг доходности на риск
^IBEX
BBVA
Сравнение ^IBEX c BBVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IBEX | BBVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.72 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.26 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.30 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | 3.00 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 8.83 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IBEX | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и BBVA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и BBVA
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что меньше максимальной просадки BBVA в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и BBVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^IBEX | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -78.31% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -22.14% | +11.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -42.28% | +20.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -69.63% | +24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -16.05% | +10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -29.16% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.94% | -4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и BBVA
Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 6.37%, в то время как у Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^IBEX | BBVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 10.10% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 23.65% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 33.47% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 30.89% | -14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 35.04% | -16.52% |