Сравнение ^IBEX с CLPAX
^IBEX (IBEX 35 Index) is an index, while CLPAX (Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund) is Derivative Income fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, ^IBEX returned 7.55%/yr vs 7.82%/yr for CLPAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и CLPAX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^IBEX торгуется в EUR, в то время как CLPAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLPAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у CLPAX с доходностью 18.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^IBEX имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции CLPAX немного впереди с 7.82%.
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 29.61%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
CLPAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам ^IBEX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 18.57% | -1.01% | 18.78% | 31.85% | -26.24% | 21.57% | -3.43% | 22.11% | 0.87% | -5.10% |
Correlation
The correlation between ^IBEX and CLPAX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г. | 0.28 |
The correlation between ^IBEX and CLPAX shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IBEX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
^IBEX
CLPAX
Сравнение ^IBEX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IBEX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.23 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.92 | 5.21 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IBEX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.51 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и CLPAX
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки CLPAX в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и CLPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IBEX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -30.09% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.79% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -24.79% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -28.66% | +6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -28.66% | -16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.23% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -9.81% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 5.04% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и CLPAX
IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) имеют волатильность 4.44% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IBEX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 4.24% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.91% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.10% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.32% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.50% | 15.38% | +3.12% |
Часто задаваемые вопросы
^IBEX and CLPAX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^IBEX has higher volatility (4.44%) compared to CLPAX (4.24%). In terms of maximum drawdown, ^IBEX dropped -62.65% vs CLPAX's -30.09%.
CLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IBEX и CLPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор