Сравнение ^IBEX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или CLPAX.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и CLPAX
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции ^IBEX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 1.03% против 0.95% соответственно.
^IBEX
15.57%
-2.10%
2.96%
19.60%
4.73%
1.03%
CLPAX
9.04%
-0.62%
5.79%
14.40%
2.95%
0.95%
Основные характеристики
| ^IBEX | CLPAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 4.45 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 12.68% |
| Макс. просадка | -62.65% | -36.85% |
| Текущая просадка | -26.78% | -2.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и CLPAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и CLPAX
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки CLPAX в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и CLPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и CLPAX
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.