Сравнение ^IBEX с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^IBEX и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IBEX IBEX 35 Index | 1.58% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -4.47% | -1.01% | 18.78% | 31.85% | -26.24% | 21.57% | -3.43% | 22.11% | 0.87% | -5.10% |
Разные валюты инструментов
^IBEX торгуется в EUR, в то время как CLPAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLPAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции ^IBEX превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 7.41% против 5.30% соответственно.
^IBEX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 7.41%
CLPAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IBEX vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
^IBEX
CLPAX
Сравнение ^IBEX c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IBEX | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.44 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.73 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 0.71 | +4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.21 | 1.68 | +15.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IBEX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.44 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.33 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.40 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и CLPAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и CLPAX
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки CLPAX в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^IBEX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -32.47% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -12.87% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.76% | -32.47% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -32.47% | -12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -11.89% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.45% | -8.16% | -20.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 4.32% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и CLPAX
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^IBEX | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 3.09% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 10.37% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.18% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.19% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 15.40% | +3.12% |