Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.03% против 11.10% соответственно.
^IBEX
15.57%
-2.10%
2.96%
19.60%
4.73%
1.03%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| ^IBEX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 12.27% |
| Макс. просадка | -62.65% | -56.78% |
| Текущая просадка | -26.78% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.