Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC
Основные характеристики
^IBEX:
1.57
^GSPC:
2.06
^IBEX:
2.15
^GSPC:
2.74
^IBEX:
1.27
^GSPC:
1.38
^IBEX:
0.54
^GSPC:
3.13
^IBEX:
7.46
^GSPC:
12.83
^IBEX:
2.76%
^GSPC:
2.07%
^IBEX:
13.11%
^GSPC:
12.85%
^IBEX:
-62.65%
^GSPC:
-56.78%
^IBEX:
-25.20%
^GSPC:
-0.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^IBEX показывает доходность 2.87%, а ^GSPC немного ниже – 2.85%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.18% против 11.45% соответственно.
^IBEX
2.87%
4.01%
6.37%
19.66%
4.53%
1.18%
^GSPC
2.85%
2.00%
8.88%
24.72%
12.77%
11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^GSPC
^IBEX
^GSPC
Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC
IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.99% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.