Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC
Основные характеристики
^IBEX:
1.01
^GSPC:
2.10
^IBEX:
1.44
^GSPC:
2.80
^IBEX:
1.18
^GSPC:
1.39
^IBEX:
0.35
^GSPC:
3.09
^IBEX:
4.99
^GSPC:
13.49
^IBEX:
2.71%
^GSPC:
1.94%
^IBEX:
13.16%
^GSPC:
12.52%
^IBEX:
-62.65%
^GSPC:
-56.78%
^IBEX:
-28.09%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 0.89% против 11.06% соответственно.
^IBEX
13.51%
-1.05%
3.94%
13.49%
3.39%
0.89%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.