PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^GSPC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.80%
349.90%
^IBEX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IBEX:

1.37

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

^IBEX:

1.80

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

^IBEX:

1.26

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

^IBEX:

0.66

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

^IBEX:

7.16

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

^IBEX:

3.22%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

^IBEX:

16.81%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

^IBEX:

-62.65%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^IBEX:

-16.25%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 15.18%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.58% против 10.27% соответственно.

^IBEX

С начала года

15.18%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

13.06%

1 год

19.73%

5 лет

14.03%

10 лет

1.58%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IBEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^IBEX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^IBEX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^IBEX: 1.37
^GSPC: 0.34
Коэффициент Сортино ^IBEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^IBEX: 1.86
^GSPC: 0.61
Коэффициент Омега ^IBEX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^IBEX: 1.26
^GSPC: 1.09
Коэффициент Кальмара ^IBEX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^IBEX: 0.53
^GSPC: 0.34
Коэффициент Мартина ^IBEX, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^IBEX: 5.42
^GSPC: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.34
^IBEX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.14%
-10.07%
^IBEX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC

Текущая волатильность для IBEX 35 Index (^IBEX) составляет 12.75%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
14.23%
^IBEX
^GSPC