PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IBEX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IBEX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^IBEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IBEX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IBEX
IBEX 35 Index		1.58%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

^IBEX торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IBEX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции ^IBEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.07% соответственно.

^IBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
13.14%
1 год
32.21%
3 года*
23.95%
5 лет*
15.43%
10 лет*
7.41%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IBEX 35 Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с AENA.MC^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY^GSPC с ACWI

Доходность на риск

^IBEX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IBEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IBEX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.43

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.73

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.66

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.21

2.77

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IBEX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IBEX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IBEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IBEX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.43

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.45

-0.20

Корреляция

Корреляция между ^IBEX и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^IBEX и ^GSPC

Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^IBEX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

-56.78%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.14%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-25.43%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.16%

-33.92%

-11.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.78%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.45%

-10.75%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.60%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IBEX и ^GSPC

IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IBEX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

4.42%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.93%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

20.69%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

16.81%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.63%

-0.11%