Сравнение ^IBEX с ISX5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IBEX 35 Index (^IBEX) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L).
ISX5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IBEX или ISX5.L.
Доходность
Сравнение доходности ^IBEX и ISX5.L
Доходность по периодам
С начала года, ^IBEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 3.73%.
^IBEX
15.57%
-2.10%
2.96%
19.60%
4.73%
1.03%
ISX5.L
3.73%
-6.36%
-7.52%
10.27%
7.33%
N/A
Основные характеристики
| ^IBEX | ISX5.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.87 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | 6.64 | 2.60 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 15.87% |
| Макс. просадка | -62.65% | -38.62% |
| Текущая просадка | -26.78% | -10.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^IBEX и ISX5.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IBEX c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IBEX 35 Index (^IBEX) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IBEX и ISX5.L
Максимальная просадка ^IBEX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IBEX и ISX5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IBEX и ISX5.L
IBEX 35 Index (^IBEX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ^IBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.