PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, QQQH returned 20.51%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-5.67%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between QQQH and SPYI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between QQQH and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и SPYI

Секторы
QQQH
SPYI

Технологии

53.5%
35.5%

Коммуникационные услуги

16.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.1%
8.5%

Промышленность

3.1%
8.4%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQQH
53.5%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
SPYI
4.9%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
SPYI
8.5%

Промышленность

QQQH
3.1%
SPYI
8.4%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
SPYI
1.8%

Энергетика

QQQH
0.6%
SPYI
3.5%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
SPYI
11.8%

Недвижимость

QQQH
0.1%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

QQQH vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.32

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.02

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

15.73

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.22

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QQQH и SPYI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-16.47%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-7.72%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-16.47%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.17%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-1.80%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.48%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и SPYI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 1.76% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.42%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

9.62%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

12.91%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

12.91%

+0.46%

Сравнение комиссий QQQH и SPYI

И QQQH, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и SPYI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, QQQH and SPYI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, QQQH leads with 20.51% vs 16.57% for SPYI. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQH has performed better with a 20.51% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH and SPYI have the same expense ratio: 0.68% per year.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 8.76% for QQQH.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор