PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPYI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPYI с SPY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPYI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или SPY.

Корреляция

Корреляция между SPYI и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPYI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.87%
42.82%
SPYI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYI:

0.57

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SPYI:

0.91

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SPYI:

1.15

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SPYI:

0.59

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SPYI:

2.67

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SPYI:

3.65%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SPYI:

17.04%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SPYI:

-16.47%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SPYI:

-8.44%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -4.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.

SPYI

С начала года

-4.57%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-3.46%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SPYI и SPY

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYI: 0.57
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYI: 0.91
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPYI: 1.15
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYI: 0.59
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYI: 2.67
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.54
SPYI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и SPY

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.19%, что больше доходности SPY в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.19%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и SPY

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
-10.54%
SPYI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и SPY

Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 13.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
15.13%
SPYI
SPY