Сравнение SPYI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPYI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPYI или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SPYI и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SPYI показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.
SPYI
18.58%
0.39%
9.77%
21.85%
N/A
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| SPYI | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.31 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.24% | 12.14% |
| Макс. просадка | -10.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.51% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и SPY
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между SPYI и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPYI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и SPY
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.70% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и SPY
Максимальная просадка SPYI за все время составила -10.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и SPY
Текущая волатильность для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) составляет 2.95%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SPYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.