Сравнение SPYI с GPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).
SPYI и GPIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г.. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPYI и GPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPYI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -3.13% | 16.67% | 19.03% | 8.58% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPYI показывает доходность -3.13%, а GPIX немного ниже – -3.19%.
SPYI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPYI и GPIX
SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Доходность на риск
SPYI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
SPYI
GPIX
Сравнение SPYI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.97 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между SPYI и GPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYI и GPIX
Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности GPIX в 8.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 7.94% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPYI и GPIX
Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и GPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPYI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.47% | -17.50% | +1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -11.54% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.13% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -1.54% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.20% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYI и GPIX
NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 5.08% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPYI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 8.42% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 17.02% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 14.07% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.12% | 14.07% | -0.95% |