PortfoliosLab logo
Сравнение SPYI с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPYI и GPIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SPYI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.27%
31.11%
SPYI
GPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPYI:

0.54

GPIX:

0.54

Коэф-т Сортино

SPYI:

0.87

GPIX:

0.87

Коэф-т Омега

SPYI:

1.14

GPIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

SPYI:

0.56

GPIX:

0.55

Коэф-т Мартина

SPYI:

2.51

GPIX:

2.42

Индекс Язвы

SPYI:

3.68%

GPIX:

4.01%

Дневная вол-ть

SPYI:

17.05%

GPIX:

18.10%

Макс. просадка

SPYI:

-16.47%

GPIX:

-17.50%

Текущая просадка

SPYI:

-7.75%

GPIX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, SPYI показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -5.10%.


SPYI

С начала года

-3.86%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-2.70%

1 год

8.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIX

С начала года

-5.10%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-3.22%

1 год

9.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPYI и GPIX

SPYI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPYI и GPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPYI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPYI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPYI: 0.54
GPIX: 0.54
Коэффициент Сортино SPYI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPYI: 0.87
GPIX: 0.87
Коэффициент Омега SPYI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPYI: 1.14
GPIX: 1.14
Коэффициент Кальмара SPYI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPYI: 0.56
GPIX: 0.55
Коэффициент Мартина SPYI, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPYI: 2.51
GPIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SPYI на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPYI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.54
SPYI
GPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPYI и GPIX

Дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%, что больше доходности GPIX в 8.97%


TTM202420232022
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
13.09%12.04%12.01%4.10%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
8.97%7.46%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPYI и GPIX

Максимальная просадка SPYI за все время составила -16.47%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYI и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.75%
-8.89%
SPYI
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности SPYI и GPIX

NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеют волатильность 13.32% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.32%
13.89%
SPYI
GPIX