PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Over the past 3 years, QQQH returned 20.51%/yr vs 7.03%/yr for QRMI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQH charges 0.68%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%0.37%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Correlation

The correlation between QQQH and QRMI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.72

The correlation between QQQH and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQH и QRMI

Секторы
QQQH
QRMI

Технологии

53.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.1%
4.2%

Промышленность

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QQQH
53.5%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
QRMI
4.2%

Промышленность

QQQH
3.1%
QRMI
2.8%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
QRMI
1.4%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
QRMI
1.1%

Энергетика

QQQH
0.6%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
QRMI
0.2%

Недвижимость

QQQH
0.1%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

QQQH vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.72

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.33

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

1.96

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

8.60

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRMI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.22

+0.56

Просадки

Сравнение просадок QQQH и QRMI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-20.95%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-5.04%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-8.43%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.10%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.98%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.14%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и QRMI

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.67%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.43%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

5.72%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

8.33%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

8.33%

+5.04%

Сравнение комиссий QQQH и QRMI

QQQH берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и QRMI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности QRMI в 12.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and QRMI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQH has higher volatility (1.76%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, QQQH leads with 20.51% vs 7.03% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQH has performed better with a 20.51% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 8.76% for QQQH.

They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.68% for QQQH and 0.60% for QRMI.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор