PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с OVLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQH с OVLH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH).

QQQH и OVLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г.. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQH и OVLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQH и OVLH

2026 (YTD)20252024202320222021
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		-2.89%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.57%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у OVLH с доходностью -3.40%.

QQQH

1 день
0.61%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.20%
1 год
15.34%
3 года*
19.08%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с SPYQQQH с GPIQQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ

Сравнение комиссий QQQH и OVLH

QQQH берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OVLH в 0.80%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Доходность на риск

QQQH vs. OVLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c OVLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHOVLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.42

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.23

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.35

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

9.81

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. OVLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVLH равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и OVLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHOVLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между QQQH и OVLH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и OVLH

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности OVLH в 0.31%

TTM2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.43%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQH и OVLH

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки OVLH в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и OVLH.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQHOVLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-20.69%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.36%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-20.69%

-10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-4.68%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-5.16%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.52%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и OVLH

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что QQQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQHOVLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.79%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.21%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

10.43%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

11.77%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

11.87%

+1.64%