PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с OVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с OVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL).

OVLH и OVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. OVL - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и OVL

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		-2.96%17.81%27.91%28.01%-22.18%31.66%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у OVL с доходностью -2.96%.

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

OVL

1 день
3.35%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.25%
1 год
21.77%
3 года*
20.09%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SCHDOVL с JEPQOVL с JEPIOVL с NACPOVL с SCHGOVL с SPYD

Сравнение комиссий OVLH и OVL

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии OVL в 0.79%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVLH vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHOVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.07

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.61

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.71

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

8.22

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVL равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.07

Корреляция

Корреляция между OVLH и OVL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и OVL

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности OVL в 5.90%

TTM2025202420232022202120202019
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		5.90%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и OVL

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и OVL.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-35.49%

+14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-13.27%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-29.23%

+8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.68%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-6.87%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.77%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и OVL

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.76%, в то время как у Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

6.06%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

11.61%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

20.37%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

19.82%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

22.76%

-10.89%