PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с HEGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. OVLH is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past 5 years, OVLH returned 9.74%/yr vs 9.09%/yr for HEGD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью 7.10%.

OVLH

1 день
0.23%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.51%
6 месяцев
7.16%
1 год
18.71%
3 года*
16.97%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.24%
1 месяц
3.09%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.51%
1 год
18.32%
3 года*
14.78%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и HEGD

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		7.10%12.95%15.24%14.16%-11.25%16.63%

Correlation

The correlation between OVLH and HEGD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.89

The correlation between OVLH and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и HEGD

Секторы
OVLH
HEGD

Технологии

35.7%
36.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

OVLH
35.7%
HEGD
36.1%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
HEGD
11.8%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
HEGD
11.0%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
HEGD
10.1%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
HEGD
8.4%

Промышленность

OVLH
8.3%
HEGD
8.2%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
HEGD
4.9%

Энергетика

OVLH
3.5%
HEGD
3.5%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
HEGD
2.3%

Недвижимость

OVLH
1.9%
HEGD
1.9%

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
HEGD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с KHPIOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Доходность на риск

OVLH vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHHEGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.65

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.79

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.20

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

16.65

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.97

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.07

-0.13

Просадки

Сравнение просадок OVLH и HEGD

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и HEGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-14.56%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-4.39%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-8.14%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-14.56%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.39%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-3.66%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.10%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и HEGD

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеют волатильность 2.20% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.29%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

4.95%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

6.94%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

9.40%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

9.35%

+2.44%

Сравнение комиссий OVLH и HEGD

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и HEGD

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HEGD в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.33%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, OVLH and HEGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEGD has higher volatility (2.29%) compared to OVLH (2.20%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs HEGD's -14.56%.

On 5-year performance, OVLH leads with 9.74% vs 9.09% for HEGD. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVLH has performed better with a 9.74% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

HEGD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for OVLH.

They also come from different issuers: Liquid Strategies and Swan. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.88% for HEGD.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и HEGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор