PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с FHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

OVLH и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и FHEQ

2026 (YTD)20252024
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.40%15.77%10.30%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.15%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.15%.

OVLH

1 день
0.48%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-2.32%
1 год
14.74%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

FHEQ

1 день
0.51%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.51%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с USMCOVLH с PSCJOVLH с KHPI
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с HEQTFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с FSTAFHEQ с CGBL

Сравнение комиссий OVLH и FHEQ

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

OVLH vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.67

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.65

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.46

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между OVLH и FHEQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и FHEQ

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и FHEQ

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-11.12%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-7.77%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-5.70%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.90%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.99%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и FHEQ

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеют волатильность 2.79% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.91%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

7.07%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.09%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

10.40%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

10.40%

+1.47%