Сравнение OVLH с FHEQ
OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 15.09% vs 18.80% for FHEQ. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности OVLH и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью 11.17%.
OVLH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
FHEQ
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 18.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.82M | $2.55M | $2.78M | |
| $1.41M | $776.36K | $599.50K |
Сравнение доходности по годам OVLH и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 8.51% | 15.77% | 11.03% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 11.17% | 13.34% | 11.10% |
Correlation
The correlation between OVLH and FHEQ is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between OVLH and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLH vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
OVLH
FHEQ
Сравнение OVLH c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVLH | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.43 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.08 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVLH и FHEQ
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLH | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -11.12% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -7.77% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.32% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.81% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.07% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и FHEQ
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) имеют волатильность 3.35% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLH | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.26% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.83% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 10.23% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 10.56% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.56% | +1.23% |
Сравнение комиссий OVLH и FHEQ
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и FHEQ
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FHEQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.53% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, OVLH and FHEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OVLH has higher volatility (3.35%) compared to FHEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 18.80% vs 15.09% for OVLH. On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.80% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.
FHEQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.28% for OVLH.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Fidelity. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.48% for FHEQ.
FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLH и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор