Сравнение OVLH с KHPI
OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while KHPI is a Derivative Income fund actively managed by Kensington. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 15.09% vs 13.43% for KHPI. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности OVLH и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью 8.06%.
OVLH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
KHPI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 8.06%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.07M | $2.08M | $2.29M | |
| $1.41M | $776.36K | $599.50K |
Сравнение доходности по годам OVLH и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 8.51% | 15.77% | 4.57% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.06% | 11.14% | 3.90% |
Correlation
The correlation between OVLH and KHPI is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between OVLH and KHPI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLH vs. KHPI — Ранг доходности на риск
OVLH
KHPI
Сравнение OVLH c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVLH | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.06 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.41 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVLH и KHPI
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -10.58% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -6.55% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.09% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.18% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.43% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и KHPI
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что OVLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.85% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 6.04% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 7.58% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 9.47% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 9.47% | +2.32% |
Сравнение комиссий OVLH и KHPI
OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и KHPI
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности KHPI в 8.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.79% | 8.90% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
OVLH and KHPI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVLH has higher volatility (3.35%) compared to KHPI (1.85%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, OVLH leads with 15.09% vs 13.43% for KHPI. On fees, OVLH is cheaper at 0.80% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OVLH has performed better with a 15.09% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OVLH is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for KHPI.
KHPI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 0.28% for OVLH.
OVLH is categorized as Equity Hedged, while KHPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Kensington. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLH и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор