PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с KHPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OVLH с KHPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).

OVLH и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OVLH и KHPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OVLH и KHPI

2026 (YTD)20252024
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		-3.86%15.77%4.76%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		-3.49%11.14%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.49%.

OVLH

1 день
1.31%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-2.62%
1 год
14.39%
3 года*
14.08%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

KHPI

1 день
1.47%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-0.79%
1 год
10.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Kensington Hedged Premium Income ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с BDGSOVLH с QQHGOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с KHPI:
KHPI с BALIKHPI с SPYIKHPI с AQRIXKHPI с HEQTKHPI с QQQHKHPI с QQQKHPI с WTPI

Сравнение комиссий OVLH и KHPI

OVLH берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии KHPI в 0.96%.

KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

OVLH vs. KHPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KHPI
Ранг доходности на риск KHPI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHPI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHPI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHPI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHPI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c KHPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHKHPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.97

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.46

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.64

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

7.34

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. KHPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа KHPI равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и KHPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHKHPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.97

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

-0.01

Корреляция

Корреляция между OVLH и KHPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и KHPI

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности KHPI в 9.44%

TTM20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.31%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%
KHPI
Kensington Hedged Premium Income ETF		9.44%8.90%3.01%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OVLH и KHPI

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и KHPI.

Загрузка...

Показатели просадок

OVLHKHPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-10.58%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.55%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.18%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-1.27%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.46%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и KHPI

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.76%, в то время как у Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OVLHKHPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.18%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.25%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

10.96%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

9.79%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.87%

9.79%

+2.08%