PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OVLH с USMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с USMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. OVLH is actively managed, while USMC is passively managed. Over the past 5 years, OVLH returned 9.69%/yr vs 15.40%/yr for USMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.12%/yr for USMC.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у USMC с доходностью 8.73%.

OVLH

1 день
-0.57%
1 месяц
3.78%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.86%
1 год
18.57%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OVLH и USMC

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		7.26%15.77%18.44%16.93%-16.16%20.91%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%31.57%-17.17%26.78%

Correlation

The correlation between OVLH and USMC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2021 г.

0.92

The correlation between OVLH and USMC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и USMC

Секторы
OVLH
USMC

Технологии

35.7%
29.1%

Финансовые услуги

11.6%
19.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.4%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.6%

Энергетика

3.5%
4.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

OVLH
35.7%
USMC
29.1%

Финансовые услуги

OVLH
11.6%
USMC
19.6%

Коммуникационные услуги

OVLH
11.2%
USMC
14.7%

Потребительский циклический сектор

OVLH
10.2%
USMC
8.4%

Здравоохранение

OVLH
8.5%
USMC
8.1%

Промышленность

OVLH
8.3%
USMC
5.6%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.9%
USMC
9.6%

Энергетика

OVLH
3.5%
USMC
4.8%

Коммунальные услуги

OVLH
2.4%
USMC

-

Недвижимость

OVLH
1.9%
USMC

-

Сырьевые материалы

OVLH
1.8%
USMC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с SPYOVLH с HEGDOVLH с FHEQOVLH с OVLOVLH с QQHGOVLH с KHPIOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY

Доходность на риск

OVLH vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OVLH c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OVLHUSMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.01

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.84

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.30

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

8.80

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OVLH vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMC равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OVLHUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.84

+0.09

Просадки

Сравнение просадок OVLH и USMC

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и USMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-29.97%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-10.30%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.57%

-19.12%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-24.09%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.35%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-4.40%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.69%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и USMC

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.27%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.52%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.68%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.46%

11.81%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

16.36%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

18.25%

-6.46%

Сравнение комиссий OVLH и USMC

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и USMC

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности USMC в 0.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OVLH and USMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USMC has higher volatility (2.52%) compared to OVLH (2.27%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs USMC's -29.97%.

On 5-year performance, USMC leads with 15.40% vs 9.69% for OVLH. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMC has performed better with a 15.40% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for OVLH.

OVLH is categorized as Equity Hedged, while USMC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Liquid Strategies and Principal. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.12% for USMC.

OVLH currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и USMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор