Сравнение OVLH с USMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).
OVLH и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OVLH - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OVLH и USMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OVLH и USMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | -3.40% | 15.77% | 18.44% | 16.93% | -16.16% | 20.91% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -17.17% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.
OVLH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OVLH и USMC
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.
Доходность на риск
OVLH vs. USMC — Ранг доходности на риск
OVLH
USMC
Сравнение OVLH c USMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLH | USMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.81 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.28 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.34 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 4.95 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLH | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.81 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.75 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OVLH и USMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и USMC
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности USMC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.31% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок OVLH и USMC
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и USMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OVLH | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -29.97% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -11.16% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -24.09% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -7.14% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.47% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.02% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и USMC
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 2.79%, в то время как у Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OVLH | USMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.06% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 9.23% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 17.82% | -7.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 16.36% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 18.36% | -6.49% |