PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OVLH с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OVLH с SPY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - OVLH is a Equity Hedged fund actively managed by Liquid Strategies, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. OVLH is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 5 years, OVLH returned 9.05%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности OVLH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OVLH показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.

OVLH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
8.18%
С начала года
8.51%
1 год
15.09%
3 года*
15.66%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
Всё время*
10.56%

SPY

1 день
-0.20%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.49%
1 год
23.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.27%
Всё время*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OVLH

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
$1.41M$776.36K$599.50K

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF
$41.99B$36.81B$39.78B

Сравнение доходности по годам OVLH и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		8.51%15.77%18.44%16.93%-16.16%19.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		13.49%17.72%24.89%26.18%-18.18%27.17%

Correlation

The correlation between OVLH and SPY is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.96

The correlation between OVLH and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OVLH и SPY

Секторы
OVLH
SPY

Технологии

39.1%
36.9%

Финансовые услуги

10.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
9.4%

Промышленность

7.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

OVLH
39.1%
SPY
36.9%

Финансовые услуги

OVLH
10.9%
SPY
12.5%

Коммуникационные услуги

OVLH
10.7%
SPY
9.7%

Потребительский циклический сектор

OVLH
9.9%
SPY
8.9%

Здравоохранение

OVLH
8.3%
SPY
9.4%

Промышленность

OVLH
7.8%
SPY
7.6%

Потребительский защитный сектор

OVLH
4.5%
SPY
4.8%

Энергетика

OVLH
3.1%
SPY
3.4%

Коммунальные услуги

OVLH
2.1%
SPY
2.6%

Недвижимость

OVLH
1.8%
SPY
2.0%

Сырьевые материалы

OVLH
1.7%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OVLH:
OVLH с HEGDOVLH с OVLOVLH с KHPIOVLH с FHEQOVLH с USMCOVLH с QQHGOVLH с PSCJ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OVLH vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OVLH
Ранг доходности на риск OVLH: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVLH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVLH: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVLH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVLH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVLH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OVLH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OVLHSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.87

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.57

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.71

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

11.55

-2.98

OVLH vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OVLH на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OVLH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OVLH и SPY

Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OVLHSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-55.19%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.88%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.81%

-18.76%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.69%

-24.50%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.20%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-9.01%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.08%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности OVLH и SPY

Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 3.35%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OVLHSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.10%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

10.32%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.33%

12.88%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

17.21%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

17.96%

-6.17%

Сравнение комиссий OVLH и SPY

OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OVLH и SPY

Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OVLH
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF		0.28%0.30%0.32%0.83%0.79%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, OVLH and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (4.10%) compared to OVLH (3.35%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, SPY leads with 13.23% vs 9.05% for OVLH. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPY has performed better with a 13.23% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.28% for OVLH.

OVLH is categorized as Equity Hedged, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Liquid Strategies and State Street. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OVLH и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор