Сравнение OVLH с QQHG
OVLH (Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF) and QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, OVLH returned 15.09% vs 20.03% for QQHG. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. OVLH charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for QQHG.
Доходность
Сравнение доходности OVLH и QQHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVLH показывает доходность 8.51%, что значительно ниже, чем у QQHG с доходностью 10.44%.
OVLH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 8.51%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.56%
QQHG
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 10.44%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.41M | $776.36K | $599.50K | |
| $41.19K | $102.15K | $66.35K |
Сравнение доходности по годам OVLH и QQHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 8.51% | 14.84% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 10.44% | 20.59% |
Correlation
The correlation between OVLH and QQHG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.90 |
The correlation between OVLH and QQHG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLH vs. QQHG — Ранг доходности на риск
OVLH
QQHG
Сравнение OVLH c QQHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) и Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVLH | QQHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.25 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.68 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVLH и QQHG
Максимальная просадка OVLH за все время составила -20.69%, что больше максимальной просадки QQHG в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLH и QQHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLH | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.69% | -6.18% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -6.18% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.14% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -1.15% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.88% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLH и QQHG
Текущая волатильность для Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) составляет 3.35%, в то время как у Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что OVLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLH | QQHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.91% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.52% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.33% | 10.83% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 10.44% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.79% | 10.44% | +1.35% |
Сравнение комиссий OVLH и QQHG
OVLH берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QQHG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLH и QQHG
Дивидендная доходность OVLH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности QQHG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | 0.28% | 0.30% | 0.32% | 0.83% | 0.79% | 0.40% |
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.26% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, OVLH and QQHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQHG has higher volatility (3.91%) compared to OVLH (3.35%). In terms of maximum drawdown, OVLH dropped -20.69% vs QQHG's -6.18%.
On 1-year performance, QQHG leads with 20.03% vs 15.09% for OVLH. On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OVLH has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQHG has performed better with a 20.03% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for OVLH.
OVLH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.26% for QQHG.
They also come from different issuers: Liquid Strategies and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for OVLH and 0.45% for QQHG.
QQHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLH и QQHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор