PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Over the past 5 years, QQQH returned 9.37%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и OILK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%1.36%

Correlation

The correlation between QQQH and OILK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.10

The correlation between QQQH and OILK shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQH и OILK

Секторы
QQQH
OILK

Технологии

53.5%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский циклический сектор

12.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQH
53.5%
OILK

-

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
OILK

-

Здравоохранение

QQQH
4.1%
OILK

-

Промышленность

QQQH
3.1%
OILK

-

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
OILK

-

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
OILK

-

Энергетика

QQQH
0.6%
OILK

-

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
OILK

-

Недвижимость

QQQH
0.1%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

QQQH vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.99

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.30

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

6.67

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQH и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.11

+0.67

Просадки

Сравнение просадок QQQH и OILK

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-83.76%

+52.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-17.35%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-23.42%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-34.69%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.49%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-32.60%

+24.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

8.57%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и OILK

Текущая волатильность для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) составляет 1.76%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что QQQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

10.52%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

23.32%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

28.82%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

30.13%

-16.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.37%

35.97%

-22.60%

Сравнение комиссий QQQH и OILK

И QQQH, и OILK имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и OILK

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and OILK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, QQQH dropped -31.24% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 9.37% for QQQH. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQH and OILK have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 8.34% for OILK.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Neos and ProShares.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор