PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQH с NIHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQH с NIHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) and NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos, while NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQH и NIHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у NIHI с доходностью 4.17%.

QQQH

1 день
-2.74%
1 месяц
0.42%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.33%
1 год
16.83%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQH и NIHI

2026 (YTD)2025
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		4.74%3.18%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%

Correlation

The correlation between QQQH and NIHI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов QQQH и NIHI

Секторы
QQQH
NIHI

Технологии

53.5%
10.2%

Коммуникационные услуги

16.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.4%

Здравоохранение

4.1%
9.8%

Промышленность

3.1%
20.5%

Коммунальные услуги

1.3%
3.8%

Сырьевые материалы

1.2%
6.6%

Энергетика

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

0.2%
22.9%

Недвижимость

0.1%
3.1%

Технологии

QQQH
53.5%
NIHI
10.2%

Коммуникационные услуги

QQQH
16.1%
NIHI
4.5%

Потребительский циклический сектор

QQQH
12.1%
NIHI
8.2%

Потребительский защитный сектор

QQQH
7.6%
NIHI
6.4%

Здравоохранение

QQQH
4.1%
NIHI
9.8%

Промышленность

QQQH
3.1%
NIHI
20.5%

Коммунальные услуги

QQQH
1.3%
NIHI
3.8%

Сырьевые материалы

QQQH
1.2%
NIHI
6.6%

Энергетика

QQQH
0.6%
NIHI
4.0%

Финансовые услуги

QQQH
0.2%
NIHI
22.9%

Недвижимость

QQQH
0.1%
NIHI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI
Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с IMTM

Доходность на риск

QQQH vs. NIHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6161
Ранг коэф-та Мартина
NIHI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQH c NIHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) и NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQHNIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQH vs. NIHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQHNIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.91

-0.17

Просадки

Сравнение просадок QQQH и NIHI

Максимальная просадка QQQH за все время составила -31.24%, что больше максимальной просадки NIHI в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQH и NIHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQHNIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.24%

-10.88%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.71%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.37%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QQQH и NIHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQHNIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

15.26%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.26%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

15.26%

-1.85%

Сравнение комиссий QQQH и NIHI

И QQQH, и NIHI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQH и NIHI

Дивидендная доходность QQQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности NIHI в 7.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		9.00%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%

Часто задаваемые вопросы

QQQH and NIHI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQH and NIHI have the same expense ratio: 0.68% per year.

QQQH has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 7.96% for NIHI.

QQQH is categorized as Nasdaq-100, while NIHI is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQH и NIHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор