Сравнение NIHI с IDVO
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.04%.
NIHI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.32% | 4.89% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 11.04% | 5.89% |
Correlation
The correlation between NIHI and IDVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов NIHI и IDVO
Секторы
NIHI
IDVO
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
NIHI
IDVO
Промышленность
NIHI
IDVO
Технологии
NIHI
IDVO
Здравоохранение
NIHI
IDVO
Потребительский циклический сектор
NIHI
IDVO
Сырьевые материалы
NIHI
IDVO
Потребительский защитный сектор
NIHI
IDVO
Коммуникационные услуги
NIHI
IDVO
Энергетика
NIHI
IDVO
Коммунальные услуги
NIHI
IDVO
Недвижимость
NIHI
IDVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. IDVO — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IDVO
Сравнение NIHI c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и IDVO
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -15.46% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -3.92% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -2.30% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 16.31% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.48% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.48% | -1.27% |
Сравнение комиссий NIHI и IDVO
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и IDVO
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности IDVO в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.63% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.67% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and IDVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 5.63% for IDVO.
They also come from different issuers: Neos and Amplify. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор