PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. NIHI is actively managed, while LVHI is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и LVHI

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%9.70%

Correlation

The correlation between NIHI and LVHI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов NIHI и LVHI

Секторы
NIHI
LVHI

Финансовые услуги

22.9%
23.6%

Промышленность

20.5%
13.4%

Технологии

10.2%
0.1%

Здравоохранение

9.8%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.3%

Сырьевые материалы

6.6%
6.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.8%

Энергетика

4.0%
17.4%

Коммунальные услуги

3.8%
10.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
LVHI
23.6%

Промышленность

NIHI
20.5%
LVHI
13.4%

Технологии

NIHI
10.2%
LVHI
0.1%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
LVHI
7.4%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
LVHI
5.3%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
LVHI
5.8%

Энергетика

NIHI
4.0%
LVHI
17.4%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
LVHI
10.4%

Недвижимость

NIHI
3.1%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с QQQHNIHI с IMTM
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

NIHI vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHILVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.81

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NIHI и LVHI

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHILVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-32.31%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.16%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.52%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и LVHI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHILVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

9.49%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

11.06%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

13.76%

+1.50%

Сравнение комиссий NIHI и LVHI

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и LVHI

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности LVHI в 4.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and LVHI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.80% for LVHI.

NIHI is categorized as Derivative Income, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Neos and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.40% for LVHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор