PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIHI с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

NIHI и LVHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIHI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NIHI и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIHI и LVHI

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		0.34%5.33%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

NIHI

1 день
1.58%
1 месяц
-4.42%
С начала года
0.34%
6 месяцев
4.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с GIAXNIHI с EFASNIHI с IMTMNIHI с QQQH
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий NIHI и LVHI

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

NIHI vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHILVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.44

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Корреляция

Корреляция между NIHI и LVHI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и LVHI

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности LVHI в 4.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.40%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Просадки

Сравнение просадок NIHI и LVHI

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

NIHILVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-32.31%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-1.73%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-3.56%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и LVHI

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIHILVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

13.30%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

10.99%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

13.82%

+1.70%