PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds from Neos. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

NIHI

1 день
0.56%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.43%
6 месяцев
8.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и SPYI

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.43%5.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%4.51%

Correlation

The correlation between NIHI and SPYI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов NIHI и SPYI

Секторы
NIHI
SPYI

Финансовые услуги

22.9%
11.8%

Промышленность

20.5%
8.4%

Технологии

10.2%
35.5%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.1%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
SPYI
11.8%

Промышленность

NIHI
20.5%
SPYI
8.4%

Технологии

NIHI
10.2%
SPYI
35.5%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
SPYI
8.5%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
SPYI
10.1%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
SPYI
1.8%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
SPYI
4.9%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
SPYI
11.2%

Энергетика

NIHI
4.0%
SPYI
3.5%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
SPYI
2.3%

Недвижимость

NIHI
3.1%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQHNIHI с IMTM
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

NIHI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.22

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NIHI и SPYI

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-16.47%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.17%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.80%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и SPYI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

9.62%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

12.91%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

12.91%

+2.17%

Сравнение комиссий NIHI и SPYI

И NIHI, и SPYI имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и SPYI

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM2025202420232022
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.79%3.44%0.00%0.00%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and SPYI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI and SPYI have the same expense ratio: 0.68% per year.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 7.79% for NIHI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор